راهبرد سرمایه گذاری معامله زوج‌ها مبتنی بر یادگیری ماشین

در فضای پیچیده و پرنوسان بازارهای مالی، یافتن چارچوبی علمی و اثربخش برای سرمایه‌گذاری، کلید دستیابی به بازده پایدار است. کتاب «راهبرد سرمایه‌گذاری معامله‌ی‌ زوج‌ها مبتنی بر یادگیری ماشین» با رویکردی پژوهش‌محور و تحلیل دقیق داده‌ها، خواننده را در طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم معاملاتی خودکار یاری می‌کند. ابتدا با مفاهیم آماری، بازگشت به میانگین و آزمون‌های ایستایی مبانی نظری معامله‌ی زوج‌ها بیان می‌شود؛ سپس با معرفی روش‌های کاهش ابعاد و الگوریتم‌های خوشه‌بندی، شیوه انتخاب بهینه‌ترین زوج‌ها تشریح می‌گردد. فصل‌های میانی، ضمن تبیین ساختار چارچوب کلی مدل، به بررسی عمیق تکنیک‌های پیش‌بینی سری زمانی، از مدل‌های کلاسیک تا شبکه‌های عصبی همراه با روش‌های منظم‌سازی و بهینه‌سازی ابرپارامتر‌ها، می‌پردازد. بخش پیاده‌سازی، معتبرترین داده‌های صندوق‌های قابل معامله در بورس را بررسی و فرآیند پاک‌سازی و تقسیم‌بندی آن‌ها را به‌دقت تشریح می‌کند. همچنین طراحی شبیه‌سازی معاملات، شامل مدیریت هزینه‌های تراکنش و تعیین نقاط ورود و خروج با تأکید بر تکرارپذیری و شفافیت روش‌شناختی ارائه شده است. در فصل نتایج، عملکرد استراتژی پیشنهادی بر اساس معیارهای استاندارد سرمایه‌گذاری‌ بازده سرمایه، نسبت شارپ و بیشینه کاهش سرمایه سنجیده و تحلیل می‌شود. نهایتاً با ارائه چشم‌اندازهای تحقیقاتی و کاربردی، مسیر توسعه‌ و تعمیم این روش در بازارهای گوناگون نمایان می‌گردد. این کتاب برای پژوهشگران حوزه مالی و مهندسان داده که به دنبال تلفیق علمی یادگیری ماشین و تئوری‌های اقتصاد مالی هستند، منبعی مفید و کاربردی است.